Het is statistisch bewezen dat de grote stijgingen op de aandelen-markten meestal plaats vinden in de periode oktober tot juni, terwijl de daartussen liggende periode meestal een consolidatie of een daling te zien geeft. Hiervan uitgaande heeft men een handelssysteem ontwikkeld waarbij men koopt op de close van de laatste handelsdag in Oktober en waarbij men verkoopt op de close van de derde handelsdag in Mei. Het resultaat is beter dan dat van een eenvoudige Buy and Holdsystematiek en men is slechts 50% van de tijd in de markt. Een andere seizoensmatigheid is te zien tussen half december en half januari. De kleinere aandelen doen het in deze periode blijkbaar beter dan de Blue Chips. Een derde seizoenscyclus kan gevonden worden in de aandelen die door het jaar heen slecht gepresteerd hebben. Blijkbaar worden ze op het einde van december massaal verkocht (belastingtechnische redenen) en worden zij in het nieuwe jaar in de periode januari – half februari weer teruggekocht.