De investeerder bepaalt vooreerst bijvoorbeeld de waarde in dollars die hij maximaal wil toelaten in zijn beleggingsportefeuille. Als dit zijn hoge-risico gedeelte is dan staan daartegenover minder risicovolle investeringen of liquide middelen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de waarde van de portefeuille zal hij deze herschikken waarbij geldt dat, zodra de waarde van de portefeuille gedaald is tot de hoogte van het geaccepteerde risicovolle gedeelte (plafond) hij de gehele portefeuille zal liquideren.
