De VIX (Volatility Index), is een index die naar ons inzicht nog te weinig gebruikt wordt. In een aantal artikelen zullen wij daarom op enkele mogelijkheden ingaan. In het onderhavige artikel laten wij een methode zien om van de stijging van de VIX gebruik te maken om short te gaan in de S&P500.
Januari, Decennium en het Amerikaanse verkiezingsjaar
Publicatiedatum 27 januari 2012
Op 14 januari 2011 publiceerden wij een artikel over de statistieken en wat zij voorspelden voor het jaar 2011. Nu, een jaar later, weten wij dat het jaar 2011 als een negatief jaar moet worden bijgeschreven. Althans dit geldt voor de meeste markten, met name ook voor die in West Europa.
Enige weken geleden vond er een hevige discussie plaats over Woodies CCI op het Forum van De Kritische Belegger. Omdat de daarin gebruikte parameters ons vreemd waren besloten wij een nader onderzoek te doen.
Van der Helm stelde dat een aankoop (verkoop) van een future op de DAX na twee dagen van dalende (stijgende) slotkoersen en een daaropvolgende sluiting bij een stijgende (dalende) slotkoers of op de derde dag, een mooi resultaat gaf.
Enige tijd geleden publiceerde Hans van der Helm op het Forum van DeKritischeBelegger.nl een handelssysteem op de DAX.
Vladeracken Vermogensbeheer
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
T: 070-3118730
