van Long Chen en Lu Zhang. In tegenstelling tot het Fama-French-Model en het daarop variërende Carhart Model gaan Chen en Zhang uit van het Relatieve Investeringsniveau (in relatie tot de Assets) en de Return on Assets naast de marktfactor Bà¨ta. Zij selecteren hiermede aandelen die relatief weinig investeren en die een relatief hoge ROA hebben. Dit type bedrijven zou hogere rendementen tonen.
Contact
Vladeracken Vermogensbeheer
Frankenstraat 26
2582 SL Den Haag
T: 070-3118730