Archief van de maand: mei, 2012

Afdekken van de portefeuille – instappen

In een drietal artikelen hebben wij u laten zien hoe profijtelijk de signalen kunnen zijn, die de VIX (in combinatie met de VXN) afgeeft, als men long of short wil gaan in de S&P500 of direct in de VIX. Wij hebben u één aanpak getoond. Deze aanpak is natuurlijk niet de enig mogelijke. Wij hebben niet gezocht naar betere systemen. Wij hebben ook niet geoptimaliseerd. Wij hebben u alleen maar getoond wat in ons bestand zit en (u hebt het uiteraard begrepen) waar wij tevreden over zijn. Ongetwijfeld zullen er lezers zijn die iets beters te bieden hebben of die iets beters vinden, dat horen wij dan overigens graag.

Long en Short in de VIX zelf

In twee voorgaande artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze men gebruik kan maken van de fluctuaties in de VIX. In het eerste artikel gingen wij short op de S&P500 door gebruik te maken van de hoge uitslagen van de VIX wanneer de aandelenmarkten een daling doormaakten. In het tweede artikel gingen wij long op de S&P500 door in te spelen op de langzame daling van de VIX als de aandelenmarkten zich in een opgaande trend bevonden.